深证民营交易型开放式指数证券投资基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-21 05:32

深证民营交易型开放式指数证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-21 04:15来源:证券时报期货/A股/基金

原标题:深证民营交易型开放式指数证券投资基金2018第四季度报告

  深证民营交易型开放式指数证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月21日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至12月31日。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

注:无。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:业绩比较基准=深证民营价格指数

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2011年09月02日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第四季度,整个A股市场波动剧烈,市场震荡下行。本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值增长率为-15.52%,业绩比较基准增长率-15.13%。同期上证综指涨跌幅为-11.6063%,深证成指涨跌幅为-13.8232%,沪深300指数涨跌幅为-12.4521%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

美年健康 本组合投资的前十名证券之一美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”、“公司”)2018年8月6日公告称公司下属广州美年富海门诊部于近日收到广州市天河区卫生和计划生育局(以下简称“广州天河区卫计局”)出具的《责令整改通知书》(穗天卫医[2018]整字70号)。具体内容如下:“美年富海门诊部:2018年7月30日-8月2日,经对你门诊现场执业情况进行监督检查,发现存在问题如下:1、部分B超检查报告未经医生陈飞雪审核,由其他医生以陈飞雪名义发出报告;2、检査报告无医师手写签名;3、在未取得放射诊疗许可前擅自开展CT放射诊疗活动。放射科使用未按规定进行职业健康体检复査的人员肖浩、卢玉萍从事放射诊疗工作。以上行为,违反了《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗质量管理办法》、《放射诊疗管理规定》等文件有关规定。现责令你单位严格依法依规执业,确保医疗质量安全,并须进行以下整改:1、规范医生执业行为管理,医生应亲自审核并发出体检报告;2、加强医疗文书管理,完善医生手写签名;3、依法依规开展放射诊疗服务。放射科按要求使用职业健康体检合格人员。以上事项须在收到本通知书后立即整改,并在10个工作日内将书面整改报告提交我局。”美年健康公告称:在收到以上《责令整改通知书》后,第一时间派驻专项工作小组进驻广州美年富海门诊部,进行深度自查,并逐项落实整改。同时,美年健康已在全集团开展了医疗质量管理自查工作,要求全体人员认真学习《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗质量管理办法》、《中华人民共和国执业医师法》、《放射诊疗管理规定》和集团下发的医疗质量管理系列规章制度,要求各门诊部对医生执业管理、医疗文书管理及放射诊疗服务等行为进行全面自查并严格规范。再次强调体检报告的管理规范,根据《病历书写基本规范》、《电子病历基本规范(试行)》的要求,进一步规范签名的备案及合规性;再次强调门诊部放射诊疗执业人员加强职业健康体检管理。要求全集团各级管理人员将医疗质量列入门诊部第一考核要务,将依法合规作为经营红线重申,坚决做到医疗合规无死角,零容忍。广州美年富海门诊部发生的问题,反映出公司在管理和质控方面还存在的不足和疏漏。对确实存在的问题,美年健康决不回避,积极整改。公司在发展战略中把质量管控和提升设定为最大优先级,进一步提高医质管理在考核中的权重,全面梳理管理流程,排除质量隐患。对于此次事件给广大投资者和公众造成的不便,公司再次深表歉意!广州美年富海门诊部将按照广州天河区卫计局提出的具体要求按时整改,整改完毕后,公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性谨慎决策,注意投资风险。

对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 无。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

(二)《深证民营交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

(三)《深证民营交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2019年01月21日返回搜狐,查看更多

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